Trong bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu sâu về quá trình Tự hồi quy (AR), nơi giá trị hiện tại của một chuỗi thời gian được giải thích bởi chính các giá trị trong quá khứ của nó. Đây là một cách tiếp cận rất trực quan, nắm bắt được “quán tính” hay sự bền vững của các hiện tượng kinh tế. Tuy nhiên, đây không phải là cơ chế duy nhất có thể tạo ra sự phụ thuộc theo thời gian. Điều gì sẽ xảy ra nếu giá trị hiện tại của một chuỗi không phải là hàm của các giá trị quá khứ, mà là hàm của các cú sốc ngẫu nhiên, không thể đoán trước đã xảy ra trong quá khứ? Bài học này sẽ giới thiệu một lăng kính hoàn toàn khác để mô tả chuỗi thời gian dừng: Quá trình Trung bình trượt (Moving Average – MA). Chúng ta sẽ thấy rằng một cú sốc kinh tế (ví dụ: một thay đổi chính sách đột ngột) có thể có ảnh hưởng kéo dài …