Kiểm định tính phi tuyến và các mô hình bổ sung Testing for nonlinearity and supplementary models 1. Giới thiệu Trong hai bài học vừa qua, chúng ta đã trang bị cho mình một bộ công cụ mạnh mẽ để mô hình hóa các cấu trúc phi tuyến, từ mô hình SETAR với các chế độ rõ ràng đến MSW với sự chuyển đổi tiềm ẩn. Một câu hỏi quan trọng nảy sinh: “Làm thế nào chúng ta biết được rằng dữ liệu của mình thực sự có tính phi tuyến và cần đến những mô hình phức tạp này?”. Việc áp dụng một mô hình phi tuyến khi không cần thiết có thể dẫn đến việc mô hình hóa nhiễu thay vì tín hiệu, làm giảm độ chính xác của dự báo. Ngược lại, việc sử dụng một mô hình tuyến tính cho dữ liệu phi tuyến sẽ bỏ sót những thông tin quan trọng về động lực của thị trường. Bài học hôm nay sẽ đóng vai trò như một “phòng chẩn đoán” cho nhà kinh tế lượng. …