Giới thiệu mô hình tự hồi quy véc-tơ Introduction to vector autoregression models Giới thiệu: Mô hình hóa sự tương tác Chào mừng các bạn đến với bài học thứ hai trong chuỗi bài về chuỗi thời gian đa biến! Ở bài trước, chúng ta đã học cách xác định và đo lường các mối quan hệ động giữa nhiều chuỗi thời gian thông qua các ma trận tương quan. Chúng ta đã thấy rằng các biến số kinh tế hiếm khi tồn tại độc lập; chúng thường có những mối liên hệ phức tạp, đôi khi là tương tác hai chiều (feedback). Câu hỏi tự nhiên tiếp theo là: làm thế nào để chúng ta có thể mô hình hóa một cách tường minh những mối quan hệ này? Làm sao để xây dựng một hệ thống phương trình có thể nắm bắt được toàn bộ động lực tương tác đó? Câu trả lời nằm ở Mô hình Tự hồi quy Véc-tơ, hay còn gọi là mô hình VAR (Vector Autoregressive model). Đây có thể coi là công cụ …