Khắc phục tự tương quan và mô hình trễ phân bố Correcting autocorrelation and distributed lag models Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học thứ ba! Ở bài học trước, chúng ta đã thành công trong vai trò của một “nhà chẩn đoán” khi sử dụng các kiểm định Durbin-Watson và Breusch-Godfrey để xác nhận rằng mô hình lợi suất trái phiếu của chúng ta đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tự tương quan. Việc phát hiện ra vấn đề là một bước quan trọng, nhưng câu hỏi lớn hơn là: “Bây giờ chúng ta phải làm gì?”. Bài học hôm nay sẽ trả lời chính xác câu hỏi đó bằng cách giới thiệu các “phương thuốc” hiệu quả để xử lý hiện tượng tự tương quan. Chúng ta sẽ khám phá hai chiến lược chính. Chiến lược thứ nhất là “chữa trị triệu chứng”: chúng ta chấp nhận cấu trúc mô hình ban đầu và áp dụng các kỹ thuật để điều chỉnh cho sự tồn tại của tự tương quan. Trong đó, chúng ta …