Xử lý chuỗi không dừng và kiểm định nghiệm đơn vị Handling non-stationary series and unit root tests Giới thiệu Chào mừng các bạn quay trở lại! Trong các bài học vừa qua, chúng ta đã xây dựng một nền tảng vững chắc để làm việc với các chuỗi thời gian “có hành vi tốt” – tức là các chuỗi dừng. Tuy nhiên, khi bước ra thế giới thực, chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra rằng hầu hết các chuỗi thời gian kinh tế quan trọng như GDP, giá cổ phiếu, hay tỷ giá hối đoái đều không dừng. Chúng có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian, và các cú sốc dường như có tác động vĩnh viễn. Việc áp dụng trực tiếp các mô hình ARMA lên những chuỗi này sẽ dẫn đến các kết quả sai lệch và vô nghĩa, một hiện tượng nguy hiểm gọi là “hồi quy giả” (spurious regression). Vậy, chúng ta phải làm gì? Bài học hôm nay sẽ giới thiệu “kẻ thù” chính gây ra tính không dừng phổ biến …