Phương pháp VaR nâng cao và giới thiệu EVT Advanced VaR methods and introduction to EVT Giới thiệu Ở bài học trước, chúng ta đã làm quen với hai phương pháp tính VaR kinh điển: Variance-Covariance và Mô phỏng Lịch sử. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm riêng nhưng cũng đi kèm những hạn chế. Phương pháp tham số thì cứng nhắc với giả định phân phối chuẩn, trong khi phương pháp phi tham số lại hoàn toàn bị trói buộc vào những gì đã xảy ra trong quá khứ. Vậy có cách nào kết hợp được sự chặt chẽ của mô hình thống kê với sự linh hoạt của mô phỏng, đồng thời khắc phục được những điểm yếu của hai phương pháp trên không? Câu trả lời là có, và đó chính là phương pháp Mô phỏng Monte Carlo. Trong bài học này, hành trình khám phá của chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về Mô phỏng Monte Carlo, một công cụ cực kỳ mạnh mẽ và linh …