Xin chúc mừng các bạn đã đến với bài học cuối cùng trong chuỗi bài về mô hình chuỗi thời gian! Trong suốt sáu bài học vừa qua, chúng ta đã cùng nhau xây dựng một nền tảng lý thuyết vững chắc, từ việc hiểu về tính dừng, khám phá các mô hình AR và MA, cho đến việc học quy trình Box-Jenkins và các phương pháp dự báo. Giờ là lúc chúng ta biến những lý thuyết đó thành kỹ năng thực hành cụ thể. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một phân tích kinh tế lượng hoàn chỉnh từ A đến Z bằng phần mềm Stata. Chúng ta sẽ sử dụng bộ dữ liệu mô phỏng về lợi suất cổ phiếu hàng ngày stock_returns_sim.dta đã được tạo ở bài giới thiệu để trả lời câu hỏi nghiên cứu: Chúng ta có thể xây dựng một mô hình ARMA phù hợp để nắm bắt quy luật vận động và dự báo lợi suất cổ phiếu trong tương lai gần hay không? Đây không …