Nền tảng quá trình Wiener và Bổ đề Itô Foundations of Wiener process and Itô’s lemma Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học đầu tiên trong chuỗi bài về mô hình hóa tài chính trong thời gian liên tục. Trước khi chúng ta có thể xây dựng các mô hình phức tạp để định giá quyền chọn hay dự báo lãi suất, chúng ta cần phải trang bị những công cụ toán học nền tảng. Hãy tưởng tượng rằng việc xây dựng một mô hình tài chính cũng giống như xây một tòa nhà chọc trời: nếu nền móng không vững chắc, toàn bộ cấu trúc sẽ sụp đổ. Trong thế giới tài chính định lượng, nền móng đó chính là các khái niệm về quá trình ngẫu nhiên liên tục, mà đại diện tiêu biểu nhất là Quá trình Wiener. Trong các khóa học kinh tế lượng cơ bản, các bạn đã quen thuộc với các mô hình thời gian rời rạc, nơi dữ liệu được quan sát theo từng ngày, từng quý, hay từng năm. …