Nền tảng về quá trình ngẫu nhiên Foundations of random processes Giới thiệu Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi bài học của chúng ta. Trong bài giới thiệu, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về tầm quan trọng của việc phân tích dữ liệu theo thời gian. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào khái niệm cốt lõi nhất, được xem là “linh hồn” của mọi mô hình chuỗi thời gian: quá trình ngẫu nhiên. Có thể bạn đã quen thuộc với việc xem dữ liệu GDP hàng quý hay giá cổ phiếu hàng ngày như một danh sách các con số được sắp xếp theo ngày tháng. Tuy nhiên, cách nhìn này chưa phản ánh được hai đặc tính vô cùng quan trọng của chúng: tính động học (dynamics) và tính ngẫu nhiên (randomness). Một chuỗi thời gian không chỉ đơn thuần là một bản ghi của quá khứ. Nó là một “thực thể sống”, một kết quả cụ thể được tạo ra từ một cơ chế phức tạp ẩn sâu …