Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Trong bài học số 5, chúng ta đã khám phá thế giới của Lý thuyết Giá trị Cực đoan (EVT) và hiểu tại sao nó lại là công cụ vượt trội để mô hình hóa các sự kiện hiếm gặp. Lý thuyết là vậy, nhưng câu hỏi đặt ra là: “Làm thế nào để chúng ta sử dụng nó trong thực tế?”. Bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi đó bằng cách tập trung vào một trong những ứng dụng phổ biến và quan trọng nhất của EVT trong ngành tài chính: tính toán Giá trị chịu Rủi ro (VaR) (Value at Risk). VaR là một con số duy nhất nhằm tóm tắt rủi ro tổng thể của một danh mục đầu tư. Nó trả lời một câu hỏi đơn giản nhưng đầy quyền năng: “Với một mức độ tin cậy nhất định (ví dụ 99%), mức lỗ tối đa mà tôi có thể gặp phải trong một khoảng thời gian tới (ví dụ một ngày) là bao nhiêu?”. Các …