Chào mừng các bạn đến với bài học thứ hai! Trong bài học trước, chúng ta đã xây dựng được một trực giác quan trọng: hầu hết các chuỗi giá tài chính đều không dừng và việc hồi quy chúng một cách ngây thơ có thể dẫn đến những kết luận sai lầm. Chúng ta cũng đã thấy rằng việc quan sát đồ thị là một bước khởi đầu hữu ích. Tuy nhiên, “trông có vẻ không dừng” là không đủ để đưa ra kết luận khoa học. Chúng ta cần một phương pháp kiểm định giả thuyết chặt chẽ. Trong bài học này, chúng ta sẽ đi sâu vào “trái tim” của tính không dừng: khái niệm nghiệm đơn vị (unit root). Đây là thuật ngữ kỹ thuật để chỉ một chuỗi thời gian có hành vi bước ngẫu nhiên. Sau đó, chúng ta sẽ học cách sử dụng “bài test” kinh điển và phổ biến nhất để phát hiện nghiệm đơn vị: kiểm định Dickey-Fuller (DF) và phiên bản cải tiến của nó, kiểm định Dickey-Fuller tăng cường …