Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi bài học của chúng ta! Ở bài giới thiệu, chúng ta đã nói về một “cái bẫy” nguy hiểm trong kinh tế lượng gọi là hồi quy giả. Trong bài học đầu tiên này, chúng ta sẽ mổ xẻ tận gốc rễ của vấn đề đó. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng: Dữ liệu chuỗi thời gian trong tài chính có gì khác biệt? Khái niệm tính dừng là gì và tại sao nó lại là “tiêu chuẩn vàng” mà chúng ta luôn hướng tới? Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta phớt lờ nó? Bài học hôm nay sẽ tập trung hoàn toàn vào việc xây dựng nền tảng lý thuyết. Đừng vội sốt ruột muốn bắt tay vào Stata ngay, bởi vì nếu bạn hiểu sâu sắc “tại sao” chúng ta phải làm những kiểm định phức tạp này, thì việc học “làm thế nào” ở các bài sau sẽ trở nên dễ dàng và ý …