Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi bài học về chẩn đoán mô hình hồi quy! Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về giả định phương sai sai số không đổi và cách kiểm tra nó. Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang một giả định quan trọng khác: các sai số của mô hình phải độc lập với nhau. Khi giả định này bị vi phạm, chúng ta gặp phải một vấn đề gọi là tự tương quan. Hãy tưởng tượng các sai số của mô hình có “trí nhớ”. Một sai số dương (mô hình dự đoán thấp hơn thực tế) ở thời điểm này dường như “gợi nhớ” và dẫn đến một sai số dương khác ở thời điểm tiếp theo. Đây chính là bản chất của tự tương quan, một hiện tượng rất phổ biến khi làm việc với dữ liệu theo thời gian như giá cổ phiếu, tỷ giá hối đoái, hay GDP. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách phát hiện và hiểu rõ …