Chào mừng các bạn đến với bài học cuối cùng của chuỗi bài về nền tảng thống kê! Trong bài học này, chúng ta sẽ tập trung vào hai chủ đề mang tính ứng dụng cao. Đầu tiên, chúng ta sẽ học cách tính toán lợi suất (returns) – thước đo phổ quát nhất để đánh giá hiệu quả của một khoản đầu tư. Việc chuyển đổi từ chuỗi giá sang chuỗi lợi suất là một bước cực kỳ quan trọng trong phân tích kinh tế lượng tài chính vì nhiều lý do thống kê mà chúng ta sẽ khám phá. Sau đó, chúng ta sẽ có một phần giới thiệu sơ lược về cách các công cụ thống kê (trung bình, phương sai, hiệp phương sai) được sử dụng trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại của Markowitz. Đây là một trong những ứng dụng đẹp và quan trọng nhất của thống kê trong tài chính, cho thấy làm thế nào chúng ta có thể sử dụng toán học để xây dựng các danh mục đầu tư …