Sau khi trang bị những kiến thức lý thuyết nền tảng về các mô hình dự báo đơn biến ở Bài 1 và khám phá các phương pháp nâng cao như ARMA, VAR, GARCH ở Bài 2, giờ là lúc chúng ta tổng hợp tất cả lại trong một bài thực hành toàn diện. Lý thuyết sẽ trở nên vô nghĩa nếu không thể áp dụng vào việc giải quyết các vấn đề thực tế. Bài học cuối cùng này sẽ đóng vai trò như một cây cầu nối liền giữa lý thuyết và thực hành, hướng dẫn bạn từng bước thực hiện một dự án dự báo chuỗi thời gian hoàn chỉnh bằng Stata. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những bước đầu tiên như khám phá dữ liệu, sau đó xây dựng và đánh giá một mô hình đơn biến (ARIMA) làm cơ sở. Tiếp theo, chúng ta sẽ mở rộng phân tích bằng cách đưa thêm thông tin từ biến khác vào mô hình đa biến (VAR) để xem liệu có thể cải thiện độ chính …