Mô hình VAR cấu trúc (SVAR) Structural vector autoregression models Giới thiệu: Khi lý thuyết kinh tế lên tiếng Trong suốt hành trình vừa qua, chúng ta đã đi từ mô hình VAR dạng rút gọn, một công cụ dự báo tuyệt vời, đến VAR đệ quy, cho phép chúng ta có những cái nhìn đầu tiên về trật tự nhân quả. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã nhận ra một hạn chế lớn của VAR đệ quy: kết quả phân tích phụ thuộc rất nhiều vào giả định về thứ tự của các biến, một giả định thường khó có thể biện minh một cách chặt chẽ chỉ bằng lý thuyết kinh tế. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ hơn, đáng tin cậy hơn về các mối quan hệ kinh tế, đặc biệt là khi phân tích tác động của các chính sách? Câu trả lời nằm ở (Structural Vector Autoregression – SVAR). Đây là nơi chúng ta thực sự kết hợp kinh tế lượng với lý thuyết kinh …