Các vấn đề nâng cao và lựa chọn mô hình Advanced topics and model selection Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học cuối cùng về lý thuyết trong chuỗi bài về mô hình hóa sự biến động. Đến thời điểm này, các bạn đã được trang bị một bộ công cụ mạnh mẽ, từ mô hình ARCH cơ bản, GARCH linh hoạt, cho đến các mở rộng tinh vi như EGARCH và ARCH-M. Chúng ta đã học cách mô tả hiện tượng cụm biến động, xử lý các phản ứng bất đối xứng và kiểm định mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận. Về cơ bản, các bạn đã nắm được những kỹ thuật cốt lõi đã làm nên cuộc cách mạng trong lĩnh vực tài chính định lượng và kinh tế lượng vĩ mô. Tuy nhiên, thế giới thực luôn đặt ra những thách thức mới. Dữ liệu tài chính thường không “cư xử” một cách hoàn hảo như trong sách giáo khoa. Một trong những vấn đề phổ biến nhất là hiện tượng …