Phân tích động học và ứng dụng của mô hình ARMA Dynamic analysis and ARMA applications Giới thiệu Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học thứ tư. Trong các bài học trước, chúng ta đã cùng nhau xây dựng nền móng lý thuyết, từ khái niệm nhiễu trắng, quá trình tuyến tính tổng quát, cho đến việc định nghĩa mô hình ARMA và hai “trụ cột” quan trọng là tính dừng và khả năng khả nghịch. Chúng ta đã hiểu rõ các “quy tắc” mà một mô hình chuỗi thời gian cần tuân thủ. Bây giờ là lúc chúng ta khám phá “sức mạnh” của chúng: mô hình ARMA thực sự có thể mô tả những loại hành vi kinh tế nào trong thế giới thực? Đây chính là câu hỏi cốt lõi mà bài học này sẽ trả lời. Chúng ta sẽ thấy rằng mô hình ARMA không chỉ là một tập hợp các phương trình toán học khô khan. Thay vào đó, nó là một công cụ cực kỳ linh hoạt, có khả năng nắm …