Các phương pháp kiểm định nghiệm đơn vị Testing for unit roots 1. Giới thiệu: Từ trực giác đến kiểm định thống kê Chào mừng các bạn quay trở lại. Trong bài học trước, chúng ta đã đứng trước một ngã ba đường quan trọng: một chuỗi thời gian không dừng nên được mô hình hóa theo quá trình xu hướng dừng hay quá trình nghiệm đơn vị? Chúng ta cũng đã thấy rằng việc lựa chọn sai con đường có thể dẫn đến những phân tích sai lầm. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể đưa ra một quyết định sáng suốt hơn, dựa trên bằng chứng từ dữ liệu? Đây chính là lúc các kiểm định nghiệm đơn vị phát huy tác dụng. Tuy nhiên, trước khi đi vào chi tiết, tôi muốn các bạn có một tư duy đúng đắn về các kiểm định này. Trong phân tích chuỗi thời gian, khái niệm về một “mô hình đúng” duy nhất thường không tồn tại. Dữ liệu kinh tế quá phức tạp để có thể được …