Giới thiệu quản lý rủi ro và ước lượng đuôi Introduction to risk management and tail estimation Chào mừng các bạn sinh viên đến với chuỗi bài học chuyên sâu về một trong những lĩnh vực hấp dẫn và quan trọng nhất của tài chính hiện đại: Quản lý Rủi ro và Ước lượng Đuôi Phân phối. Trong thế giới tài chính đầy biến động, khả năng đo lường và dự báo các sự kiện cực đoan – những cú sốc thị trường hiếm khi xảy ra nhưng có sức tàn phá khủng khiếp – là chìa khóa để tồn tại và thành công. Các phương pháp truyền thống, thường dựa trên giả định rằng lợi nhuận tài sản tuân theo phân phối chuẩn, đã cho thấy những hạn chế rõ rệt, đặc biệt là sau các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chúng thường đánh giá thấp xác suất của các khoản lỗ lớn, những sự kiện nằm ở “phần đuôi” của phân phối xác suất. Chuỗi bài học này sẽ trang bị cho các bạn một …