Dữ liệu tài chính mang những đặc tính rất riêng biệt: tần suất cao, hiện tượng biến động cụm (volatility clustering), và phân phối có “đuôi dày” hơn phân phối chuẩn. Việc áp dụng các mô hình kinh tế lượng truyền thống một cách máy móc không chỉ sai lầm mà còn có thể dẫn đến những quyết định đầu tư và quản trị rủi ro tai hại. Đây chính là lúc các mô hình chuyên biệt như CAPM, Fama-French, GARCH, hay các kỹ thuật như nghiên cứu sự kiện và đo lường VaR phát huy vai trò của mình.
Tuy nhiên, việc tiếp cận kho tàng kiến thức này thường gặp phải hai rào cản lớn: lý thuyết toán học quá trừu tượng và khoảng cách giữa công thức với việc thực hành trên phần mềm. Chuỗi bài giảng “Kinh tế lượng tài chính: Mô hình và phương pháp” được biên soạn để phá bỏ hoàn toàn hai rào cản đó. Chúng tôi sẽ không chỉ giải thích “cái gì” và “tại sao” đằng sau mỗi mô hình, mà còn hướng dẫn bạn “làm thế nào” để triển khai chúng một cách thành thạo trên Stata. Chúng tôi tin rằng, việc biến lý thuyết phức tạp thành những dòng lệnh và kết quả phân tích cụ thể chính là con đường ngắn nhất để bạn trở thành một nhà phân tích tài chính định lượng tự tin và sắc bén.
