Thực hành mô phỏng quá trình thời gian liên tục Simulating continuous time processes in Stata 1. Tóm tắt tổng hợp kiến thức đã học Trước khi chúng ta bắt tay vào viết code, hãy cùng nhau nhìn lại một chặng đường dài nhưng vô cùng bổ ích. Chúng ta đã bắt đầu từ việc nhận ra sự cần thiết của các mô hình thời gian liên tục để mô tả thế giới tài chính năng động. Từ đó, chúng ta đã xây dựng từng viên gạch kiến thức một cách có hệ thống. Đầu tiên, chúng ta khám phá Chuyển động Brown, “linh hồn” của sự ngẫu nhiên, với các tính chất cốt lõi là gia số độc lập và tuân theo phân phối chuẩn. Nó là nền tảng, nhưng còn khá đơn giản. Để làm việc với Chuyển động Brown, chúng ta đã phải trang bị một bộ công cụ giải tích hoàn toàn mới. Tích phân ngẫu nhiên cho phép chúng ta tính tổng các biến động, và Bổ đề Itô, viên ngọc quý của giải tích …