Chuyển động Brown nền tảng thời gian liên tục Brownian motion the foundation of continuous time 1. Giới thiệu: Bước đi ngẫu nhiên trong thế giới liên tục Trong bài học giới thiệu, chúng ta đã nói về sự khác biệt giữa thời gian rời rạc và thời gian liên tục. Hãy tưởng tượng một người say rượu bước đi trên một con đường thẳng; mỗi bước anh ta có thể tiến tới hoặc lùi lại một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Đây là hình ảnh kinh điển của một “bước đi ngẫu nhiên” (random walk) trong thời gian rời rạc. Bây giờ, hãy tưởng tượng quá trình này diễn ra liên tục, với vô số bước đi cực nhỏ trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Kết quả chúng ta nhận được chính là hình ảnh trực quan của Chuyển động Brown (Brownian Motion), hay còn gọi là quá trình Wiener. Đây là khái niệm trung tâm, là viên gạch xây dựng nên toàn bộ lý thuyết về các quá trình tài chính trong thời gian liên tục. Chuyển …