Giới thiệu về quá trình thời gian liên tục An introduction to continuous time processes Chào các bạn sinh viên, chào mừng đến với chuỗi bài học về một trong những chủ đề hấp dẫn và mạnh mẽ nhất trong kinh tế lượng tài chính: các quá trình thời gian liên tục. Từ trước đến nay, chúng ta thường làm việc với dữ liệu chuỗi thời gian rời rạc, được thu thập theo ngày, tháng, hoặc quý. Tuy nhiên, trong thế giới tài chính hiện đại, các giao dịch diễn ra trong từng giây, từng mili giây. Làm thế nào để mô hình hóa sự biến động không ngừng nghỉ của giá cổ phiếu, tỷ giá hối đoái hay lãi suất? Câu trả lời nằm ở việc chuyển từ góc nhìn rời rạc sang một lăng kính liên tục, và đó chính là cốt lõi của chuỗi bài học này. Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình bằng việc tìm hiểu “viên gạch” nền tảng của mọi mô hình thời gian liên tục: Chuyển động Brown, một quá trình …