Ước lượng và kiểm định mô hình GARCH Estimation and testing of GARCH models Giới thiệu Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Trong các bài học trước, chúng ta đã xây dựng một bộ công cụ mạnh mẽ với các mô hình GARCH, GJR-GARCH và EGARCH để mô tả động lực học phức tạp của biến động tài chính. Chúng ta đã hiểu được “linh hồn” của các mô hình này, nhưng vẫn còn một bước cực kỳ quan trọng để biến lý thuyết thành ứng dụng thực tế: làm thế nào để “gán” những con số cụ thể cho các tham số như $\omega, \gamma, \beta, \delta$ từ dữ liệu thực tế? Và sau khi có kết quả, làm thế nào để đánh giá xem mô hình của chúng ta có thực sự “tốt” hay không? Bài học này sẽ trả lời chính xác hai câu hỏi đó. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi sâu vào phương pháp ước lượng phổ biến nhất cho các mô hình GARCH, đó là Ước lượng Hợp lý Tối đa …