Thực hành phân tích biến động với Stata Volatility analysis in Stata a practical guide 1. Tóm tắt tổng hợp kiến thức Chào mừng các bạn đến với bài học thực hành cuối cùng của chuỗi bài về biến động! Trong sáu bài học vừa qua, chúng ta đã cùng nhau xây dựng một nền tảng kiến thức vững chắc. Chúng ta bắt đầu bằng việc hiểu tại sao biến động lại quan trọng, sau đó học cách đo lường nó qua biến động ngụ ý (VIX) và biến động hiện thực (RV). Tiếp theo, chúng ta đã đi sâu vào “trái tim” của mô hình hóa biến động với mô hình ARCH, rồi nâng cấp lên mô hình GARCH mạnh mẽ hơn. Chúng ta cũng đã khám phá những khía cạnh tinh tế như hiệu ứng bất đối xứng với các mô hình EGARCH và GJR-GARCH. Cuối cùng, chúng ta đã mở rộng tầm nhìn ra các chủ đề nâng cao như mô hình Biến động Ngẫu nhiên (SV) và GARCH Đa biến. Bài học hôm nay sẽ không …