Các chủ đề nâng cao trong mô hình biến động Advanced topics in volatility modeling Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học thứ sáu! Cho đến nay, chúng ta đã xây dựng một nền tảng rất vững chắc với họ mô hình GARCH. Chúng ta đã học cách nắm bắt hiện tượng cụm biến động, hiệu ứng đòn bẩy, và quy trình ước lượng, kiểm định một cách khoa học. Tuy nhiên, thế giới của các mô hình biến động không chỉ dừng lại ở đó. Các mô hình GARCH, dù rất mạnh mẽ, vẫn dựa trên một giả định cốt lõi: biến động là một hàm xác định của các thông tin trong quá khứ. Điều gì sẽ xảy ra nếu bản thân biến động cũng có một thành phần ngẫu nhiên, không thể dự đoán được? Bài học này sẽ đưa chúng ta vượt ra ngoài khuôn khổ GARCH truyền thống để khám phá ba lĩnh vực nâng cao. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về lớp mô hình Biến động Ngẫu nhiên (Stochastic …