Cuốn Nhập môn Kinh tế lượng trong tài chính là tài liệu hướng dẫn cơ bản dành cho sinh viên và người mới nghiên cứu. Sách cung cấp các khái niệm và kỹ thuật quan trọng trong kinh tế lượng tài chính, từ các công cụ toán học như vi phân, đại số ma trận, đến các mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (CLRM) và đa biến. Sinh viên sẽ học cách phân tích dữ liệu tài chính, kiểm định giả thuyết, mô hình hóa chuỗi thời gian, và xử lý các mô hình phức tạp. Với nhiều ví dụ thực tế về thị trường tài chính, cuốn sách giúp người đọc nắm bắt nhanh chóng và áp dụng hiệu quả các phương pháp kinh tế lượng vào thực tiễn nghiên cứu tài chính.
Nội dung sách được chia thành nhiều chương, mỗi chương giới thiệu một chủ đề quan trọng của kinh tế lượng tài chính. Chương đầu tiên giúp người đọc làm quen với các khái niệm cơ bản như hàm số, lũy thừa, số mũ, logarit, vi phân và đại số ma trận, những công cụ toán học thiết yếu để hiểu và xây dựng các mô hình kinh tế lượng. Việc xây dựng danh mục đầu tư tối ưu là một ví dụ minh họa giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt cách ứng dụng các khái niệm này vào thực tiễn.
Tiếp theo, cuốn sách giới thiệu về các nền tảng thống kê, phân phối xác suất, tóm tắt dữ liệu và làm việc với dữ liệu tài chính. Người đọc sẽ hiểu rõ hơn về cách tính giá trị hiện tại, tương lai, lãi suất kép, lợi nhuận danh nghĩa và thực tế. Những khái niệm này không chỉ hữu ích trong nghiên cứu mà còn là kiến thức cơ bản cho các ứng dụng thực tế trong tài chính.
Một phần quan trọng của sách là các chương về mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (CLRM), trong đó phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất (OLS) được giải thích chi tiết. Người đọc sẽ học cách kiểm định giả thuyết và áp dụng mô hình hồi quy đa biến để phân tích các mối quan hệ phức tạp hơn giữa các biến số. Những ví dụ thực tiễn như đo lường hiệu suất quỹ tương hỗ hay kiểm định giả thuyết trên thị trường chứng khoán sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cách sử dụng các mô hình này trong thực tế.
Cuốn sách còn mở rộng sang các chủ đề như chuỗi thời gian, mô hình hồi quy với dữ liệu đa biến, và các phương pháp ước lượng tiên tiến. Các kỹ thuật như kiểm định chẩn đoán, mô hình hóa biến động và mô hình hóa tương quan cũng được giới thiệu, mang lại cho người đọc cái nhìn sâu hơn về phân tích tài chính.
Với cách viết rõ ràng, dễ hiểu và nhiều ví dụ minh họa thực tế, Nhập môn Kinh tế lượng trong tài chính là một tài liệu quý giá cho các sinh viên mới bắt đầu, giúp họ tự tin hơn khi bước vào lĩnh vực nghiên cứu tài chính và kinh tế lượng.
