Tổng hợp về quản lý rủi ro và ước lượng đuôi Synthesis on risk management and tail estimation Tổng quan chủ đề Chúng ta đã hoàn thành một hành trình khám phá chuyên sâu vào lĩnh vực Quản lý Rủi ro và Ước lượng Đuôi, một trong những trụ cột quan trọng nhất của kinh tế lượng tài chính hiện đại. Xuất phát từ một câu hỏi nền tảng “Mức lỗ tối đa có thể là bao nhiêu?”, chúng ta đã nhanh chóng nhận ra rằng các câu trả lời đơn giản dựa trên phân phối chuẩn là không đủ. Thế giới tài chính vận hành dưới sự chi phối của các sự kiện cực đoan, những “cú sốc” nằm ở phần đuôi phân phối mà các mô hình truyền thống thường bỏ qua. Toàn bộ chuỗi bài học này được xây dựng để trang bị cho các bạn một tư duy và bộ công cụ để đối mặt với thực tế đó: từ việc chấp nhận sự tồn tại của “đuôi dày” đến việc định lượng, mô hình hóa …