Khung hồi quy và các kiểm định phi tham số The regression framework and non-parametric tests Giới thiệu Trong các bài học trước, chúng ta đã tiếp cận phân tích sự kiện theo một quy trình tuần tự: ước lượng mô hình thị trường, tính toán AR, sau đó tổng hợp thành CAR/CAAR và cuối cùng là thực hiện kiểm định t-test. Phương pháp này rất trực quan và đã trở thành tiêu chuẩn trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế nhất định, đặc biệt là khi chúng ta muốn kiểm soát thêm các yếu tố khác hoặc khi các giả định thống kê cơ bản (như giả định về phân phối chuẩn của sai số) không được thỏa mãn. Bài học này sẽ giới thiệu hai hướng mở rộng mạnh mẽ cho bộ công cụ phân tích của bạn. Đầu tiên, chúng ta sẽ học cách tái cấu trúc toàn bộ bài toán phân tích sự kiện vào một khung hồi quy (regression framework) duy nhất. Bằng cách sử dụng các (dummy variables), …