Kiểm định chuỗi và khái niệm dự báo phi tuyến Runs test and nonlinear predictability concepts Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học thứ ba trong chuỗi bài về kiểm định vững. Ở các phần trước, chúng ta đã tập trung vào việc liệu thông tin của ngày hôm qua có dự báo được cho ngày hôm nay hay không. Nhưng nếu sự phụ thuộc trong dữ liệu tài chính phức tạp hơn thế thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường có xu hướng đi vào các “chuỗi” (streaks) hay “dãy” (runs) tăng hoặc giảm giá kéo dài nhiều ngày, một hiện tượng mà các nhà phân tích kỹ thuật thường gọi là “quán tính” (momentum)? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần một công cụ được thiết kế riêng để phát hiện các chuỗi như vậy, đó chính là Kiểm định Chuỗi (Runs Test). Bên cạnh đó, tất cả các phương pháp chúng ta đã xem xét cho đến nay đều ngầm giả định một mối quan hệ tuyến tính (hoặc …