Nền tảng về nhiễu động tự tương quan Foundations of autocorrelated disturbances Giới thiệu: Vấn đề “trí nhớ” của sai số Chào mừng các bạn đến với bài học đầu tiên trong chuỗi bài về nhiễu động tự tương quan. Trong kinh tế lượng nhập môn, chúng ta thường làm việc với một giả định rất quan trọng: các sai số (hay nhiễu động) của mô hình hồi quy là độc lập với nhau. Điều này có nghĩa là cú sốc ngẫu nhiên xảy ra ở thời điểm này không có bất kỳ mối liên hệ nào với cú sốc xảy ra ở thời điểm trước đó. Tuy nhiên, trong thế giới thực của dữ liệu chuỗi thời gian, giả định này thường bị vi phạm. Dữ liệu kinh tế dường như có một “trí nhớ” – những gì xảy ra hôm nay thường bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra hôm qua. Hiện tượng này, khi “trí nhớ” xuất hiện trong phần sai số của mô hình, được gọi là tự tương quan (autocorrelation) hay tương quan …