Trong bài học trước, chúng ta đã thiết lập khung lý thuyết về kết quả tiềm năng và xác định “thiên chệch lựa chọn” là trở ngại chính trong việc ước lượng hiệu ứng điều trị nhân quả. Về cơ bản, vấn đề nảy sinh vì nhóm được điều trị và nhóm kiểm soát không giống nhau ngay từ đầu. Vậy làm thế nào chúng ta có thể so sánh một cách hợp lý giữa hai nhóm này? Bài học này sẽ đi sâu vào một giả định nhận dạng mạnh mẽ nhưng cực kỳ hữu ích: Giả định Độc lập có Điều kiện (CIA), hay còn gọi là “lựa chọn dựa trên các yếu tố quan sát được”. Ý tưởng cốt lõi của giả định này là, mặc dù hai nhóm có thể khác nhau, nhưng nếu chúng ta có thể đo lường và kiểm soát tất cả các yếu tố quan trọng dẫn đến sự khác biệt đó, thì phần còn lại của sự lựa chọn vào nhóm điều trị có thể được xem như là ngẫu nhiên. …
Các bài đã xem
- Ứng dụng IV nâng cao
- Các phương pháp nâng cao và Kiểm định Đặc tả Mô hình
- Ứng dụng TFDIFF và vấn đề hiệu ứng dự đoán
- Tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức
- Mô hình ARIMA
- Hiểu về phương sai sai số thay đổi
- Xây dựng mô hình và suy luận nhân quả
- Hướng dẫn thực hành kiểm định giả thuyết với Stata
- 1. Dữ liệu bảng tài chính
- Kiểm định ý nghĩa tổng thể (Kiểm định F) và lựa chọn mô hình
- Thực hành phân tích vi cấu trúc với Stata
- Các giả định còn lại – Biến không ngẫu nhiên và phân phối chuẩn
- Ước lượng hợp lý tối đa (MLE) và kỹ thuật dự báo
- Hướng dẫn thực hành tổng hợp với Stata
- Hướng dẫn thực hành mô hình động tuyến tính với Stata
- Nền tảng Suy luận Thống kê và Kiểm định Giả thuyết
- Hướng dẫn thực hành toàn diện
- Hiểu về độ ảnh hưởng (cohen's d)
- Tại sao cần mô hình? Giới thiệu về kinh tế lượng và mô hình Harris-Todaro
- 5. Phân tích hồi quy bội: Tiệm cận của OLS
- Thuộc tính không chệch và sai lệch do bỏ sót biến
- Hiểu sâu về vấn đề thiên lệch chọn mẫu
- Các tính chất tiệm cận của ước lượng OLS
- Thực hành Stata – mô phỏng và phân biệt trí nhớ dài
- Tổng kết và định hướng học tập
- Nền tảng về bộ ước lượng hiệu ứng cố định và biến công cụ
- Tổng hợp và lý thuyết nâng cao
- Hướng dẫn thực hành với Stata
- Thực hành phân tích rủi ro với Stata
- Ước lượng LATE và hàm phản ứng trung bình (LARF)
- Thực hành phân tích IV với Stata
- Các kiểm định phát hiện tự tương quan
- 1. Các câu hỏi kinh tế và dữ liệu
- Hồi quy về trung bình, nghiệm đơn vị và dự báo
- Giải bài toán OLS với nhiều biến
- Mô hình hiệu ứng cố định
- 1. Bản chất của kinh tế lượng và dữ liệu kinh tế
- Tổng hợp về giả thuyết thị trường hiệu quả
-
Xem thêm