Chào mừng các bạn đến với bài học thứ hai trong chuỗi bài về phân tích chuỗi thời gian! Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về nghiệm đơn vị và cách kiểm định nó. Chúng ta đã biết rằng nhiều biến kinh tế vĩ mô, như GDP và mức giá, là các chuỗi không dừng, tức là chúng có nghiệm đơn vị. Vậy, nếu chúng ta muốn nghiên cứu mối quan hệ giữa hai biến không dừng, liệu chúng ta có thể sử dụng phương pháp hồi quy thông thường hay không? Câu trả lời là: có, với điều kiện các biến đó là đồng tích hợp (cointegrated). Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm đồng tích hợp, ý nghĩa của nó, và cách kiểm định nó trong Stata. Chúng ta sẽ khám phá tại sao đồng tích hợp lại quan trọng và làm thế nào nó giúp chúng ta tránh được những cạm bẫy của “hồi quy giả mạo”. Hãy cùng nhau khám phá một trong những khái niệm then chốt của …