Chào mừng các bạn đến với bài học đầu tiên trong chuỗi bài về kiểm định và diễn giải mô hình. Trong phần giới thiệu, chúng ta đã nói về tầm quan trọng của việc kiểm tra “sức khỏe” của mô hình hồi quy. Bài học hôm nay sẽ là bước đi đầu tiên trên hành trình đó, tập trung vào một trong những giả định quan trọng nhất: giả định về phân phối chuẩn của sai số. Có thể các bạn sẽ thắc mắc: “Tại sao chúng ta phải quan tâm đến giả định này?”. Trong nhiều sách giáo khoa, các bạn được học rằng với cỡ mẫu đủ lớn, nhờ có các định lý giới hạn trung tâm, chúng ta có thể bỏ qua giả định này. Về mặt lý thuyết, điều đó đúng. Tuy nhiên, trong thực tế, việc mù quáng tin vào lý thuyết tiệm cận (lý thuyết cho cỡ mẫu lớn vô hạn) có thể dẫn đến những kết luận sai lầm. Hơn nữa, việc phần dư không tuân theo phân phối chuẩn thường là …