1. Giới thiệu Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Trong bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về ba phương pháp truyền thống để xử lý sự phụ thuộc giữa các đơn vị chéo. Chúng ta đã thấy rằng mỗi phương pháp đều có những điểm mạnh nhưng cũng đi kèm với những hạn chế đáng kể: phương pháp biến giả thời gian thì giả định tác động đồng nhất, PCA đòi hỏi dữ liệu quá khắt khe, còn ma trận trọng số lại yêu cầu chúng ta phải biết trước nguồn gốc của sự phụ thuộc. Vậy có một cách nào linh hoạt hơn, không đòi hỏi những giả định mạnh như vậy mà vẫn hiệu quả không? Câu trả lời là có! Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một phương pháp rất thông minh và mạnh mẽ được phát triển bởi nhà kinh tế lượng Hashem Pesaran, được gọi là phương pháp Hiệu ứng Tương quan Chung, hay . Phương pháp này đã trở thành một công cụ tiêu …