Lý thuyết cơ bản và phương pháp Forbes-Rigobon trong phân tích lây lan tài chính Phân tích lây lan tài chính bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ những năm 1990 khi các cuộc khủng hoảng tài chính như khủng hoảng Mexico (1994-1995), khủng hoảng châu Á (1997-1998) và khủng hoảng Nga (1998) đã cho thấy sự truyền dẫn nhanh chóng các cú sốc tài chính giữa các thị trường quốc tế. Phương pháp tiên phong của Forbes và Rigobon (2002) đã cung cấp framework cơ bản để phân biệt giữa lây lan thực sự (true contagion) và sự phụ thuộc lẫn nhau đơn giản (simple interdependence) thông qua việc điều chỉnh hệ số tương quan cho tính không đồng nhất phương sai. Bài viết này trình bày chi tiết lý thuyết cơ bản về lây lan tài chính, phân loại hai loại lây lan chính là lây lan dựa trên yếu tố cơ bản và lây lan thuần túy, cùng với phương pháp kiểm định thống kê Forbes-Rigobon để đo lường sự gia tăng đáng kể trong mối liên …