Hướng dẫn thực hành GARCH với Stata Sau khi đã nắm vững lý thuyết về các mô hình GARCH từ cơ bản đến nâng cao qua 4 bài trước, chương cuối này sẽ hướng dẫn bạn thực hành toàn diện việc ứng dụng các mô hình này trong Stata. Đây là workshop thực tế từ A đến Z, bao gồm chuẩn bị dữ liệu, lựa chọn mô hình, ước lượng, kiểm định chẩn đoán, dự báo và ứng dụng trong quản lý rủi ro tài chính. Tổng quan workflow GARCH Quy trình phân tích GARCH trong thực tế bao gồm 8 bước chính, được tổ chức theo logic từ chuẩn bị dữ liệu đến ứng dụng kết quả: Dữ liệu thực hành Chúng ta sẽ sử dụng ba bộ dữ liệu khác nhau để minh họa các khía cạnh khác nhau của mô hình GARCH: Dataset chính: Lợi suất VN-Index Dữ liệu lợi suất VN-Index từ năm 2010-2023, phù hợp để phân tích đặc tính thị trường Việt Nam: Stata* Tạo dữ liệu mô phỏng lợi suất VN-Index clear all …