Mục này trình bày định nghĩa chuỗi thời gian tuyến tính như một tổ hợp tuyến tính vô hạn của các quá trình white noise, bao gồm công thức tổng quát và tính chất thống kê. Giải thích ý nghĩa của các shock hoặc innovation trong việc làm cho tỷ suất sinh lợi lệch khỏi giá trị trung bình dài hạn. Đồng thời chỉ ra hạn chế của mô hình tuyến tính chỉ cho phép sự phụ thuộc tuyến tính, dẫn đến nhu cầu sử dụng các mô hình phi tuyến để mô tả hành vi phức tạp của chuỗi thời gian tài chính. Nguồn: Boffelli and Urga (Chương 1, 2016). Sau khi phân tích các tính chất cơ bản của chuỗi thời gian tài chính, bước tiếp theo là xây dựng các mô hình thống kê phù hợp để mô tả và dự báo hành vi của dữ liệu. (linear time series models) là nền tảng quan trọng trong phân tích chuỗi thời gian tài chính, mặc dù chúng có những hạn chế nhất định khi áp dụng cho …