Trong bài học giới thiệu, chúng ta đã nhấn mạnh rằng giả định về phương sai đồng nhất (homoskedasticity) là một trong những nền tảng của mô hình thành phần sai số cổ điển. Tuy nhiên, giả định này thường tỏ ra quá chặt chẽ và không thực tế khi làm việc với dữ liệu bảng, nơi các đối tượng nghiên cứu (như công ty, quốc gia, hoặc cá nhân) có thể rất khác biệt về quy mô và đặc điểm, dẫn đến sự biến động khác nhau trong sai số. Việc bỏ qua sự tồn tại của phương sai không đồng nhất không làm chệch ước lượng của các hệ số hồi quy, nhưng lại làm chúng mất đi tính hiệu quả. Quan trọng hơn, các sai số chuẩn sẽ bị tính toán sai, dẫn đến những suy luận thống kê không đáng tin cậy. Bài học này sẽ đi sâu vào nền tảng lý thuyết và các phương pháp thực hành để giải quyết vấn đề phương sai không đồng nhất. Chúng ta sẽ khám phá hai kịch …