Trong bài học trước, chúng ta đã giải quyết vấn đề phương sai không đồng nhất, vốn xuất phát từ sự khác biệt giữa các đối tượng trong dữ liệu bảng. Giờ đây, chúng ta sẽ chuyển sự chú ý sang một khía cạnh khác liên quan đến chiều thời gian: tự tương quan chuỗi (serial correlation). Mô hình thành phần sai số cổ điển giả định rằng sai số chỉ tương quan trong cùng một đối tượng qua các thời điểm khác nhau do sự tồn tại của hiệu ứng riêng \(\mu_i\). Tuy nhiên, giả định này ngụ ý rằng mức độ tương quan là không đổi, bất kể khoảng cách thời gian là bao xa. Điều này có thể không thực tế trong nhiều bối cảnh kinh tế, nơi một cú sốc (ví dụ: một chính sách mới, một biến động thị trường) có thể có tác động kéo dài trong vài kỳ tiếp theo. Việc bỏ qua tự tương quan chuỗi khi nó thực sự tồn tại sẽ dẫn đến những hệ quả tương tự như phương …