Trong chuỗi bài giới thiệu, chúng ta đã nhận thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát các yếu tố không quan sát được trong phân tích dữ liệu bảng. Mô hình thành phần sai số một chiều đã giúp chúng ta xử lý các đặc tính cố hữu, không đổi theo thời gian của từng đối tượng. Tuy nhiên, thế giới thực hiếm khi tĩnh tại; các sự kiện kinh tế, chính sách vĩ mô, hay các cú sốc công nghệ thường tạo ra những tác động chung, ảnh hưởng đến tất cả các đối tượng trong cùng một khoảng thời gian. Việc bỏ qua những “hiệu ứng thời gian” này có thể dẫn đến sai lệch do bỏ sót biến và làm suy yếu tính hợp lệ của kết quả nghiên cứu. Bài học đầu tiên này sẽ giải quyết trực tiếp thách thức đó bằng cách giới thiệu mô hình thành phần sai số hai chiều (two-way error component model). Chúng ta sẽ khám phá cách mô hình này mở rộng từ phiên bản một chiều để …