1. Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học thứ ba! Ở hai bài trước, chúng ta đã tập trung vào việc xử lý “sự kết nối không gian” giữa các quốc gia, hay còn gọi là sự phụ thuộc chéo. Giờ đây, chúng ta sẽ chuyển sự chú ý sang “hành vi theo thời gian” của dữ liệu. Hầu hết các biến kinh tế vĩ mô như GDP, đầu tư, hay tiêu dùng đều có một đặc điểm chung: chúng có xu hướng tăng lên theo thời gian. Chúng không dao động quanh một giá trị trung bình cố định mà dường như “trôi dạt” vô định. Hiện tượng này trong kinh tế lượng được gọi là tính không dừng (nonstationarity), và nguyên nhân toán học của nó thường là sự hiện diện của một (unit root). Việc hồi quy các biến không dừng với nhau có thể dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng gọi là “hồi quy giả mạo” (spurious regression), nơi chúng ta tìm thấy một mối quan hệ có ý nghĩa thống kê …