Chuẩn bị dữ liệu và phân tích sơ bộ Trong ứng dụng thực nghiệm này, chúng ta tiếp tục sử dụng dữ liệu lợi nhuận logarit hàng ngày trong giai đoạn 1991-2013 của bốn chỉ số chứng khoán chính: Khám phá đặc điểm dữ liệu Stata* Tải và thiết lập dữ liệu chỉ số chứng khoán use http://www.stata-press.com/data/feus/index, clear * Tạo biến thời gian liên tục để tránh gaps gen newdate = _n tsset newdate * Thống kê mô tả chi tiết summarize SP500 FTSE100 Nikkei225 Dax30, detail * Phân tích ma trận tương quan tĩnh correlate SP500 FTSE100 Nikkei225 Dax30 pwcorr SP500 FTSE100 Nikkei225 Dax30, sig star(0.05) * Kiểm định tính dừng cho từng chuỗi foreach var in SP500 FTSE100 Nikkei225 Dax30 { dfuller `var’, lags(5) regress display “=== ADF test cho `var’ ===” } * Tải và thiết lập dữ liệu chỉ số chứng khoán use http://www.stata-press.com/data/feus/index, clear * Tạo biến thời gian liên tục để tránh gaps gen newdate = _n tsset newdate * Thống kê mô tả chi tiết summarize SP500 FTSE100 Nikkei225 Dax30, detail * …