Động lực và ý tưởng cơ bản Ý tưởng cơ bản của các quy trình MA là mức độ của biến ngẫu nhiên tại thời điểm $t$ bị ảnh hưởng không chỉ bởi cú sốc xảy ra tại thời điểm $t$ mà còn tại các thời điểm trước đó, với số lượng độ trễ có ý nghĩa xác định bậc của quy trình. Trong thị trường tài chính, khi một cú sốc tiêu cực đối với nền kinh tế xảy ra – chẳng hạn như vỡ nợ của một tổ chức tài chính – chúng ta mong đợi tin tức tiêu cực này sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính không chỉ tại thời điểm nó diễn ra mà còn tại các thời điểm trong tương lai gần. Mô hình trung bình trượt bậc một MA(1) Định nghĩa toán học Quy trình MA với một số hạng, MA(1), được định nghĩa là: $$r_t = \mu + \theta \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t \tag{1}$$ trong đó: $\mu$: số hạng hằng số (giá trị trung bình của quy trình) $\theta$: hệ số MA …