Mục đích thực hành Phần thực hành này nhằm áp dụng toàn diện các kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian tài chính đã học, từ khâu chuẩn bị dữ liệu đến mô hình hóa và kiểm định. Mục tiêu là giúp người học nắm vững quy trình phân tích chuyên nghiệp trong kinh tế lượng tài chính. Dữ liệu Dataset: S&P 500 hàng ngày (spdaily.dta) Thời gian: 1950-2013 (16.103 quan sát) Biến chính price: Giá đóng cửa điều chỉnh logprice: Logarit giá return: Tỷ suất sinh lợi logarit newdate: Ngày giao dịch (loại bỏ ngày không giao dịch) Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu và kiểm định Stata* Nhập dữ liệu S&P 500 use http://www.stata-press.com/data/feus/spdaily, clear * Kiểm tra cấu trúc dữ liệu describe summarize price return, detail * Thiết lập chuỗi thời gian tsset newdate * Tạo biến bổ sung cho phân tích generate returns2 = return^2 // Tỷ suất sinh lợi bình phương generate abs_return = abs(return) // Giá trị tuyệt đối tỷ suất sinh lợi * Gán nhãn cho các biến mới label variable returns2 “Tỷ …