Cuốn sách Phân tích chuỗi thời gian và dữ liệu bảng cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao về các mô hình chuỗi thời gian và dữ liệu bảng, đặc biệt tập trung vào kinh tế vĩ mô và tài chính. Với cách trình bày rõ ràng và dễ hiểu, sách bao gồm các chủ đề như quá trình ngẫu nhiên, kiểm định gốc đơn, đồng tích hợp, mô hình ARMA, VAR, và GVAR. Độc giả sẽ học cách áp dụng các kỹ thuật phân tích này thông qua phần mềm Microfit với các dữ liệu thực tế như lạm phát và tỷ giá hối đoái. Cuốn sách lý tưởng cho sinh viên có nền tảng kinh tế lượng cơ bản, là tài liệu tham khảo quan trọng cho các khóa học và nghiên cứu chuyên sâu.
Cuốn sách Phân tích chuỗi thời gian và dữ liệu bảng được viết dành cho sinh viên kinh tế và tài chính muốn tìm hiểu về các kỹ thuật tiên tiến trong phân tích dữ liệu. Với cách tiếp cận dễ hiểu, cuốn sách giới thiệu các khái niệm cơ bản như quá trình ngẫu nhiên, mô hình chuỗi thời gian đơn biến và đa biến, và phân tích dữ liệu bảng. Đặc biệt, sách tích hợp chặt chẽ giữa mô hình chuỗi thời gian và dữ liệu bảng, giúp người đọc tiếp cận một cách hệ thống và toàn diện.
Bố cục của sách được chia thành sáu phần, bao gồm các chủ đề từ hồi quy tuyến tính cổ điển đến các mô hình tiên tiến như ARMA, VAR, và GVAR. Cuốn sách cũng đi sâu vào phân tích tiệm cận, dự báo kinh tế, và mô hình hóa biến động. Độc giả sẽ được trang bị kiến thức về kiểm định gốc đơn, đồng tích hợp, và các kỹ thuật tiên tiến khác, áp dụng thực tiễn qua phần mềm Microfit với dữ liệu kinh tế như lạm phát, lãi suất, và tỷ giá hối đoái.
Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho những sinh viên đã có nền tảng cơ bản về kinh tế lượng và muốn phát triển thêm kỹ năng về phân tích dữ liệu. Phụ lục chi tiết giúp bổ sung kiến thức nền tảng về toán học và lý thuyết xác suất, giúp sinh viên dễ dàng theo dõi và áp dụng các mô hình trong thực tế. Đây là tài liệu học tập và tham khảo lý tưởng cho các khóa học về chuỗi thời gian và dữ liệu bảng, cũng như cho các nhà nghiên cứu và sinh viên sau đại học.
