Cuốn sách Phương pháp dữ liệu bảng trong tài chính giới thiệu các phương pháp kinh tế lượng liên quan đến dữ liệu bảng, giúp sinh viên lần đầu tiếp cận nắm vững các khái niệm quan trọng. Dữ liệu bảng, với các quan sát lặp lại theo thời gian trên nhiều đơn vị, thường được sử dụng trong tài chính để phân tích các hiện tượng tài chính theo cả chiều không gian và thời gian. Nội dung sách tập trung vào các phương pháp như OLS gộp, Fama-MacBeth, GMM, biến công cụ, và các mô hình hồi quy logit, probit, giúp xử lý dữ liệu bảng với sai số chuẩn phân cụm và các yếu tố cố định. Sách cũng cung cấp hướng dẫn thực hành trên Stata.
Cuốn sách Phương pháp dữ liệu bảng trong tài chính được viết dành cho những bạn sinh viên lần đầu tiếp cận với các phương pháp và mô hình kinh tế lượng, đặc biệt là khi sử dụng dữ liệu bảng. Với cách trình bày rõ ràng, trực quan, cuốn sách này sẽ giúp bạn nắm bắt các phương pháp quan trọng mà không cần đi quá sâu vào các vấn đề kỹ thuật phức tạp. Dữ liệu bảng, với các quan sát lặp lại theo thời gian trên nhiều đơn vị, thường được sử dụng trong các nghiên cứu tài chính. Đặc biệt, cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu rõ những vấn đề phổ biến khi làm việc với dữ liệu có kích thước chéo lớn và chuỗi thời gian ngắn.
Cuốn sách bao gồm các nội dung chính như sau:
Cuốn sách cũng đề cập đến các thách thức khác như: dữ liệu ngoại lệ (outliers), sai số đo lường và dữ liệu trống. Về phương pháp ước lượng, sách sẽ giới thiệu các phương pháp như:
Ngoài ra, các mô hình với biến phụ thuộc giới hạn như hồi quy logit, probit, và các mô hình thời gian cũng được trình bày. Gần như tất cả các phương pháp này đều có thể thực hành trên Stata, và cuốn sách cung cấp thông tin chi tiết về các lệnh phù hợp giúp bạn dễ dàng ứng dụng vào thực tiễn nghiên cứu.
